Совершенствование организации кредитного процесса в коммерческом банке в условиях ужесточения регулирования (2024-2025) и цифровой трансформации

метки: Кредитный, Резерв, Решение, Прибыль, Россия, Заемщик, Портфель, Сектор

Введение: Актуальность, цели и задачи исследования

Исследование организации кредитного процесса в коммерческом банке не теряет своей актуальности, однако его фокус радикально изменился за последнее десятилетие. Если в начале 2010-х годов основное внимание уделялось описательному анализу классической трехэтапной структуры, то сегодня, в условиях пост-2022 макроэкономической волатильности, беспрецедентного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и стремительной цифровой трансформации, требуется переход к разработке конкретных, экономически обоснованных мероприятий по совершенствованию.

Исторический опыт показывает, что кредитный риск всегда является основной угрозой для стабильности банковского сектора. В 2024–2025 годах этот риск усугубляется сочетанием факторов: высокой ключевой ставкой (достигавшей 21,00%), замедлением роста реальных доходов населения и бизнеса, и, что критически важно, ужесточением требований Центрального Банка РФ к резервированию, в частности, в Положении № 590-П. И что из этого следует? Банкам необходимо не просто соответствовать нормативам, но и проактивно управлять качеством портфеля, поскольку ошибки в оценке риска теперь стоят значительно дороже из-за повышенных требований к капиталу.

Цель настоящего исследования — деконструировать и актуализировать тему дипломной работы, переведя ее из плоскости теоретического описания в сферу практического финансово-экономического анализа. Основной задачей является разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности кредитного процесса, основанных на последних изменениях в нормативной базе, внедрении FinTech-решений (AI и Big Data) и оптимизации метрик доходности и риска (NIM и CoR).

Теоретические и нормативно-правовые основы организации кредитного процесса

Эволюция и структура кредитного процесса в контексте современных банковских операций

Кредитный процесс (КП) представляет собой упорядоченную последовательность действий банка, начиная от принятия заявки и заканчивая полным погашением обязательств заемщиком или списанием безнадежной задолженности. В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральными законами, кредитование осуществляется на принципах возвратности, срочности, платности и обеспеченности. Однако современный КП претерпел значительную трансформацию, переместив акцент с трудоемкой ручной оценки на автоматизированный риск-менеджмент, который позволяет резко повысить скорость и точность принятия решений.

Организация кредитного процесса в коммерческом банке: анализ ...

... и внутренних данных банка. Чем выше балл, тем ниже вероятность дефолта. Скоринг является первым и наиболее быстрым фильтром в кредитном процессе. Для оценки и управления кредитным риском используются ключевые ...

Классические этапы кредитного процесса и их цифровая трансформация

Этап КП	Классическая задача (2010-е)	Актуальная задача (2025 г.)
1. Предкредитный анализ	Сбор бумажных документов, ручная проверка кредитной истории.	Автоматизированный скоринг, анализ Big Data, верификация через ЕБС и Госуслуги.
2. Оценка и принятие решения	Кредитный комитет, субъективная оценка рисков.	Принятие решения на основе ИИ-моделей (до 90% решений по МСП в крупных банках), автоматическое регулирование процентной ставки.
3. Выдача и мониторинг	Контроль за целевым использованием (сложный), периодическая отчетность.	Постоянный автоматизированный мониторинг финансового состояния заемщика, триггерное оповещение о ранних признаках ухудшения.
4. Работа с задолженностью	Коллекторская работа, судебные иски.	Проактивное управление NPL, персонализированные предложения по реструктуризации на основе прогноза ИИ.

В современных условиях, организация КП неразрывно связана с обеспечением киберустойчивости и соответствием требованиям импортозамещения, что вносит существенные коррективы в выбор IT-решений и операционную среду банка.

Актуальные требования ЦБ РФ к оценке кредитного риска и резервированию (на основе Положения № 590-П 2024-2025 гг.)

Основной методологический документ, регламентирующий порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), — Положение ЦБ РФ № 590-П. Период 2024–2025 годов ознаменован рядом критических изменений в этом Положении, направленных на повышение финансовой устойчивости сектора и снижение системных рисков.

1. Ужесточение оценки качества обслуживания долга: Центральный Банк ужесточил правила в отношении оценки качества обслуживания долга, особенно при переуступке кредита. Согласно обновленным требованиям, банк не может классифицировать положение заемщика как «лучше, чем среднее», если основной долг или проценты были переведены на другое лицо, при условии, что в течение последних 360 дней наблюдались несвоевременные платежи. Это ограничивает возможности банков искусственно улучшать качество своего портфеля за счет реструктуризации или перевода проблемных активов.
2. Увеличение резервов для высокорисковой ипотеки: Одним из наиболее значимых нововведений является повышение требований к резервам (на 50 базисных пунктов) для ипотечных ссуд с высоким риском неплатежеспособности. Это касается схем, предусматривающих резкий рост ежемесячного платежа, например, траншевой ипотеки, если любой ежемесячный платеж в первые три года превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев более чем на 20%. Фактически, это заградительная мера, направленная на ограничение выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом и высоким риском на горизонте 3–5 лет.
3. Новые требования к портфелям МСП без отчетности: С 1 октября 2025 года для минимизации резервов по ссудам на сумму более 1 млн рублей банки будут обязаны требовать официальные документы о доходах заемщиков. Более того, для минимизации резервов по портфелям прочих ссуд субъектам МСП, где риск оценивается без официальной отчетности, устанавливается минимальный резерв в размере 4% (против 2% для портфелей с оценкой по отчетности).

   Это повышает стоимость кредитования для МСП, не ведущих полный официальный учет, и стимулирует банки к более глубокой оценке их финансового положения.

4. Сближение с МСФО (IFRS) 9: Продолжается процесс сближения российского регулирования с международными стандартами. ЦБ РФ рекомендовал классифицировать ссуды, признанные кредитно-обесцененными в соответствии с МСФО (IFRS) 9, в категорию качества не выше IV. Это обязывает банки формировать по таким ссудам резерв в размере не менее 51% (или не менее величины оценочного резерва по МСФО 9), что требует более проактивного и прогнозного подхода к резервированию, основанного на ожидаемых кредитных убытках (ECL), а не только на факте просрочки.

Сводка ключевых изменений в Положении № 590-П (2024-2025 гг.)

Изменение	Сфера применения	Влияние на кредитный процесс
Повышение резерва на 50 б.п.	Высокорисковая ипотека (рост платежа > 20%).	Ограничение рискованных схем, увеличение требований к капиталу.
Минимальный резерв 4%	Ссуды МСП > 1 млн руб. без официальной отчетности.	Повышение стоимости риска, стимул к сбору официальных данных.
Отмена 100% резерва	Недействительный паспорт заемщика.	Снижение излишней консервативности, оптимизация резервирования.
Классификация по МСФО 9	Кредитно-обесцененные ссуды.	Не менее 51% резерва, переход к прогнозной модели оценки риска.

Анализ макроэкономических тенденций и финансовых показателей кредитного рынка РФ (2024-2025 гг.)

Влияние жесткой денежно-кредитной политики на динамику кредитования

Период 2024–2025 годов вошел в историю как эпоха жесткой ДКП, проводимой ЦБ РФ для борьбы с инфляцией. Кульминацией стало повышение ключевой ставки до 21,00% (с 28 октября 2024 года), что оказало парадоксальное и многогранное влияние на банковский сектор.

Парадокс высокой ставки: Высокая ключевая ставка привела к значительному росту чистого процентного дохода (ЧПД) банков, поскольку ставки по выданным кредитам (особенно корпоративным и ипотечным с плавающей ставкой) росли быстрее, чем ставки по пассивам. Это стало одним из ключевых факторов, обеспечивших рекордную чистую прибыль российского банковского сектора, которая по итогам 2024 года превысила 3,8 трлн рублей (после 0,2 трлн рублей в 2022 году).

Однако этот успех был достигнут ценой резкого охлаждения кредитного рынка.

Охлаждение рынка необеспеченного кредитования: Жесткая ДКП сделала необеспеченные кредиты слишком дорогими для значительной части населения. Анализ рынка за 2025 год подтверждает эту тенденцию:

• Фактический прирост портфеля необеспеченных потребительских кредитов по итогам 2024 года составил 11,2% (замедление по сравнению с 15,7% в 2023 году).
• За 9 месяцев 2025 года объем выдач нецелевых кредитов (кредитов наличными) в количественном выражении снизился на 51,0% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2,45 трлн рублей.

Такое резкое падение спроса и выдач означает, что банки должны пересматривать свою стратегию организации кредитного процесса, смещая фокус с быстрого роста портфеля на повышение его качества и оптимизацию операционных затрат. С учетом этих факторов, стоит ли вообще ожидать восстановления темпов кредитования в ближайшие два года?

Оценка эффективности кредитной деятельности через ключевые финансовые показатели

Эффективность кредитного процесса в современных условиях измеряется не только объемом выданных ссуд, но и соотношением доходности и риска. Главными метриками для оценки являются Чистая Процентная Маржа (NIM) и Стоимость Риска (CoR).

1. Чистая Процентная Маржа (NIM): Индикатор доходности.

NIM отражает разницу между процентными доходами и расходами банка, отнесенную к активам, приносящим доход. Несмотря на рекордную прибыль 2024 года, жесткая ДКП и необходимость привлечения дорогих пассивов начали снижать маржинальность.

Формула расчета NIM:

NIM = (Чистый процентный доход / Активы, приносящие доход) * 100%

Динамика NIM банковского сектора РФ (2023–2025 гг.)

Период	NIM	Примечание
2023 год	4,7%	Рост на фоне резкого повышения ставок.
2024 год	4,4%	Незначительное снижение.
I кв. 2025 года	4,2%	Ускорение снижения маржи на фоне стабилизации ставок и роста стоимости фондирования.

Снижение NIM до 4,2% в начале 2025 года сигнализирует о том, что эпоха легкой прибыли заканчивается. Банки вынуждены искать резервы эффективности в оптимизации не только процентного, но и операционного компонента кредитного процесса. Что это значит на практике? Это требует от банков пересмотра структуры затрат и ускорения внедрения цифровых решений для снижения накладных расходов.

2. Стоимость Риска (CoR): Индикатор качества управления NPL.

Стоимость риска (Cost of Risk, CoR) — это ключевой показатель, отражающий расходы банка на формирование резервов под кредитные убытки относительно среднегодового кредитного портфеля.

Формула расчета CoR:

CoR = (Резервы под кредитные убытки / Среднегодовой кредитный портфель) * 100%

В 2024 году, несмотря на ужесточение регулирования, общий CoR по всем кредитам банковского сектора оставался низким — около 0,9%. Однако прогноз на 2025 год является тревожным: эксперты ЦБ РФ ожидают рост CoR до 1,4–1,5%. Этот рост обусловлен двумя факторами:

1. Ужесточение ДКП: Ухудшение финансового положения заемщиков, столкнувшихся с высокими ставками и замедлением экономики.
2. Регуляторные требования: Новые, более жесткие требования Положения № 590-П, особенно в отношении ипотеки и портфелей МСП, которые требуют формирования большего объема резервов.

Рост CoR до 1,4–1,5% требует от банков пересмотра организации кредитного процесса с акцентом на превентивное управление NPL и более точный скоринг на этапе выдачи, чтобы избежать формирования дорогостоящих резервов.

Роль цифровизации и FinTech-решений в повышении эффективности кредитного процесса

Цифровизация перестала быть конкурентным преимуществом и превратилась в обязательное условие выживания и повышения эффективности кредитного процесса. Современный банк должен быть не просто финансовым институтом, но и IT-компанией.

Применение технологий ИИ и Big Data для скоринга и управления рисками

Искусственный интеллект (ИИ) и технологии Big Data являются ключевыми драйверами эффективности КП. В 2024 году финансовый сектор России инвестировал в технологии ИИ значительные средства — около 56,8 млрд рублей, что составляет 4,6% от общего ИТ-бюджета сектора, самый высокий показатель среди всех отраслей.

Автоматизация принятия решений и снижение операционного риска: Крупные российские банки добились впечатляющих результатов: до 80–90% решений по кредитам малому и микробизнесу принимаются в автоматическом режиме. Это радикально сокращает операционные расходы и время на рассмотрение заявки.

Приоритетные направления применения ИИ в КП

Направление	Применение ИИ/Big Data	Эффект для банка
Кредитный скоринг	Построение нелинейных моделей на основе неструктурированных данных (транзакции, соцсети).	Снижение кредитного риска (CoR), повышение точности прогноза дефолта.
Борьба с мошенничеством	Обнаружение аномалий и паттернов мошенничества в реальном времени.	Минимизация потерь от операционных рисков.
Персонализация	Автоматическое регулирование процентных ставок и условий кредитования для каждого клиента.	Повышение NIM, улучшение клиентского опыта.
Автоматизация документооборота	Распознавание, классификация и верификация документов.	Сокращение операционных затрат и цикла выдачи кредита.

ИИ позволяет перейти от реактивного управления риском (формирование резервов по факту просрочки) к проактивному (прогноз ожидаемых потерь и превентивная работа с клиентом).

Требования к киберустойчивости и импортозамещению ПО в кредитной деятельности

Организация кредитного процесса в 2025 году немыслима без обеспечения киберустойчивости и соответствия политике технологического суверенитета. Обработка чувствительных финансовых данных в процессе скоринга и мониторинга требует высочайшего уровня защиты.

ЦБ РФ установил строгие требования, обязав крупнейшие кредитные организации (владельцев значимых объектов критической информационной инфраструктуры — ЗКИИ) завершить переход на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и оборудования к 1 января 2025 года.

Влияние на кредитный процесс:

1. Операционная стабильность: Переход на отечественное ПО снижает зависимость от иностранных вендоров и минимизирует геополитические риски, которые могут привести к остановке критически важных этапов КП (например, систем скоринга, CRM или бэк-офисных систем).
2. Инвестиции и риски: Для банков это означает необходимость значительных инвестиций в адаптацию существующих или разработку новых IT-систем. Успешное выполнение этого требования является критическим фактором снижения операционного риска, который при сбое способен парализовать весь кредитный конвейер.

Таким образом, организация кредитного процесса сегодня включает не только финансовый, но и технологический аудит, направленный на оценку соответствия IT-инфраструктуры требованиям киберустойчивости и импортозамещения.

Разработка практических мероприятий по совершенствованию кредитного процесса (на примере аналога регионального банка)

Для региональных или средних банков, которые не обладают ресурсами гигантов, совершенствование кредитного процесса должно быть сфокусировано на точечной оптимизации затрат и адресном управлении риском, особенно в сегменте МСП и розницы, где риски CoR растут наиболее стремительно.

Оптимизация этапов кредитного процесса и снижение операционных расходов

В условиях снижения NIM (до 4,2% в I кв. 2025 г.) и прогнозируемого роста CoR, региональный банк должен сосредоточиться на снижении операционных затрат (например, расходов на персонал и IT-инфраструктуру) и ускорении цикла кредитования.

Рекомендация 1: Усиление автоматизации документооборота и верификации (Фронт-офис). Региональный банк должен инвестировать в FinTech-решения, обеспечивающие автоматическую проверку и классификацию документов, поданных клиентами.

• Мероприятие: Внедрение системы оптического распознавания символов (OCR) с интеграцией к внешним государственным базам (ФНС, ФССП).
• Ожидаемый эффект: Сокращение времени на обработку заявки на 30–40% и уменьшение количества ошибок, вызванных человеческим фактором.

Рекомендация 2: Оптимизация соотношения ЧКД/ЧПД. Поскольку чистый процентный доход в условиях высокой ставки растет быстрее комиссионного (соотношение ЧКД/ЧПД снизилось до 32%), банку необходимо искать новые источники комиссионного дохода, интегрированные в кредитный процесс (например, cross-selling страховых продуктов или услуг cash-management для корпоративных заемщиков).

Рекомендация 3: Внедрение модульного кредитного конвейера. Для работы с разными сегментами (розница, МСП) вместо единого монолитного процесса необходимо внедрить модульный конвейер, где решение по скорингу для мелкого бизнеса (до 1 млн руб.) принимается полностью автоматически, а для крупного — с участием кредитного комитета, но с предварительной оценкой рисков ИИ. Именно такой подход позволяет банку гибко реагировать на изменяющиеся регуляторные требования, не перегружая при этом операционный персонал.

Совершенствование управления просроченной задолженностью (NPL) и кредитного риска

Ключевой задачей является снижение Стоимости Риска (CoR), прогнозируемый рост которого до 1,4–1,5% может съесть всю маржу.

Рекомендация 4: Внедрение проактивного мониторинга на основе ИИ (Снижение CoR). Необходимо перейти от ручного анализа отчетности к автоматическому триггерному мониторингу.

• Мероприятие: Разработка ИИ-модели, которая анализирует ежедневные транзакции заемщика (движение по расчетному счету, снижение оборотов, изменение структуры расходов) и присваивает рейтинг раннего предупреждения.
• Пример: При падении чистого оборота МСП на 25% в течение двух месяцев подряд, система автоматически инициирует звонок менеджера для выяснения причин и предложения реструктуризации до наступления просрочки.

Рекомендация 5: Адаптация к новым регуляторным требованиям для МСП (Управление резервами). Поскольку с 1 октября 2025 года для портфелей МСП без официальной отчетности минимальный резерв составляет 4%, региональный банк должен разработать стратегию по стимулированию заемщиков к предоставлению официальной отчетности.

• Мероприятие: Предложение более выгодных процентных ставок (снижение на 0,5–1,0 б.п.) для тех заемщиков МСП, которые готовы предоставить официальную отчетность, позволяющую оценить риск по ставке резерва 2%, а не 4%.

Расчет ожидаемого экономического эффекта (Гипотетический Пример):

Предположим, у регионального банка портфель ссуд МСП без официальной отчетности составляет 500 млн рублей.

1. Текущая ситуация (до 01.10.2025, условно CoR 0,9%):
   Резерв (РВПС) = 500 млн руб. × 0,9% = 4,5 млн руб.
2. Ситуация по новым нормативам (с 01.10.2025, резерв 4%):
   Резерв (РВПС) = 500 млн руб. × 4,0% = 20,0 млн руб.
   Увеличение расходов на резервы: 20,0 млн руб. — 4,5 млн руб. = 15,5 млн руб.
3. Эффект от Рекомендации 5 (Стимулирование отчетности):
   Если благодаря стимулам 40% заемщиков (200 млн руб.) переходят на оценку по отчетности (резерв 2%), а 60% (300 млн руб.) остаются на 4%:
   Новый РВПС = (200 млн руб. × 2%) + (300 млн руб. × 4%) = 4,0 млн руб. + 12,0 млн руб. = 16,0 млн руб.
   Экономия на резервах: 20,0 млн руб. – 16,0 млн руб. = 4,0 млн руб. в год.

Таким образом, внедрение адресных мероприятий, основанных на актуальных нормативах ЦБ РФ, позволяет банку не только соответствовать регуляторным требованиям, но и получать ощутимый экономический эффект. Для малых и средних кредитных организаций, где каждый миллион рублей имеет значение, такая экономия критически важна.

Заключение

Актуализация темы организации кредитного процесса в коммерческом банке в условиях 2024–2025 годов показала, что исследование должно быть сфокусировано на преодолении вызовов, связанных с жесткой ДКП, растущей стоимостью риска и необходимостью цифровой трансформации. При этом ключевым моментом является не просто внедрение технологий, но их интеграция с обновленной регуляторной базой.

Основные выводы:

1. Регуляторное давление: Новые редакции Положения ЦБ РФ № 590-П, особенно повышение резервов на 50 б.п. для высокорисковой ипотеки и установление минимального резерва 4% для части портфеля МСП, делают риск-менеджмент центральным элементом организации КП.
2. Макроэкономические сдвиги: Рекордная прибыль 2024 года (3,8 трлн руб.) маскирует фундаментальные проблемы: резкое охлаждение кредитного рынка (снижение выдач нецелевых кредитов на 51% в 2025 году) и снижение маржинальности (NIM упал до 4,2%), что требует от банков оптимизации операционных затрат.
3. Цифровая необходимость: Инвестиции в ИИ (56,8 млрд руб.) и Big Data являются обязательными для снижения CoR, повышения скорости принятия решений и обеспечения киберустойчивости (включая переход на отечественное ПО).

Практические рекомендации: Для повышения эффективности кредитного процесса региональный банк должен внедрить проактивный мониторинг заемщиков на основе ИИ для раннего выявления признаков ухудшения финансового положения. Кроме того, критически важно использовать регуляторные стимулы, предлагая заемщикам МСП, предоставляющим полную отчетность, более выгодные условия кредитования, что позволит банку сократить отчисления в резервы, обеспечив экономию до 4,0 млн рублей на каждые 500 млн рублей портфеля. Актуализированная дипломная работа, построенная на этом фундаменте, переходит от исторического описания к разработке экономически обоснованной, современной и практически значимой стратегии управления кредитным процессом.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 42. Заем и кредит.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.08.2023).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.08.2023).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.07.2021).
7. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 02.07.2021).
8. О залоге: Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 (действует в части, не противоречащей ГК РФ).
9. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 14.07.2022).
10. Положение Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)».
11. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
12. Решение Совета директоров Банка России о формировании резервов по отдельным ссудам, требованиям и условным обязательствам кредитного характера. URL: cbr.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
13. Последние изменения нормативных документов ЦБ РФ по рискам и резервам (№ 590-П, № 611-П, МСФО-9).

    URL: isbd.ru (Дата обращения: 09.10.2025).

14. ЦБ меняет ряд правил резервирования для банков // Frank Media. URL: frankmedia.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
15. ЦБ анонсировал ужесточение регулирования кредитования // SIA.RU. URL: sia.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
16. Как банки используют искусственный интеллект в обслуживании бизнеса // Ведомости. URL: vedomosti.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
17. Кредитный процесс в коммерческом банке: проблемы и пути совершенство // УрФУ. URL: urfu.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
18. Банки в 2024 году заработали рекордные 3,8 трлн рублей // Frank Media. URL: frankmedia.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
19. Прибыль банков в 2024 году превысит средние значения четырех докризисных лет // Frank RG. URL: frankrg.com (Дата обращения: 09.10.2025).
20. Тайна «золотого ключика»: девять главных трендов на банковском рынке в 2024 году // NBJ. URL: nbj.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
21. Эксперт: чистая прибыль банковского сектора РФ в 2024 году превысит 4 трлн рублей // NBJ. URL: nbj.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
22. Не сдержали: почему ЦБ ждет роста потребительского кредитования // RAEXPERT. URL: raexpert.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
23. Прибыль российских банков // TAdviser. URL: tadviser.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
24. Итоги работы Банка России 2024: коротко о главном // Bankodrom. URL: bankodrom.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
25. Прибыль банковского сектора в РФ: прогнозы от ЦБ // Banks Today. URL: bankstoday.net (Дата обращения: 09.10.2025).
26. Технологии Big Data на финансовых рынках: практические аспекты // 1economic.ru. URL: 1economic.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
27. Оценка эффективности кредитного процесса банка: Текст научной статьи // Cyberleninka. URL: cyberleninka.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
28. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА // bsu.by. URL: bsu.by (Дата обращения: 09.10.2025).
29. ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТА // vsau.ru. URL: vsau.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
30. Искусственный интеллект в банках // TAdviser. URL: tadviser.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
31. КОРОТКО О ГЛАВНОМ // Банк России. URL: cbr.ru (Дата обращения: 09.10.2025).
32. По итогам сентября 2025 года объем выдач кредитов составил 947 млрд руб. // Frank RG. URL: frankrg.com (Дата обращения: 09.10.2025).