Кредитные операции банков на современном этапе: Анализ структурной трансформации, регуляторных требований и инновационных методов управления риском (2024–2025 гг.)

метки: Кредитный, Банковский, Кредитование, Https, Россия, Операция, Положение, Портфель

ПРИОРИТЕТ №1: РЕЛЕВАНТНЫЙ ФАКТ. Кредитные операции российских банков на современном этапе (2024–2025 гг.) характеризуются беспрецедентной степенью концентрации: на долю 12 системно значимых кредитных организаций (СЗКО) приходится около 79% совокупных активов всего банковского сектора Российской Федерации.

Этот факт не просто отражает доминирование крупнейших игроков, но и определяет регуляторный фокус Центрального банка, который вынужден балансировать между поддержанием финансовой стабильности и стимулированием конкуренции, одновременно управляя рисками, возникающими в результате структурной трансформации экономики и жестких денежно-кредитных условий.

Глава 1. Теоретико-правовые основы кредитных операций в контексте структурной трансформации банковского сектора

Кредитные операции остаются стержнем коммерческой деятельности банков, выполняя функцию перераспределения временно свободных денежных средств и являясь ключевым каналом реализации денежно-кредитной политики государства. Однако современный этап (2024–2025 гг.) придает этим операциям новое, более сложное содержание, обусловленное санкционным давлением, структурными изменениями в экономике и беспрецедентным ужесточением макропруденциального регулирования. Ключевым следствием этого стало то, что классические подходы к оценке риска уже не обеспечивают необходимой точности, требуя внедрения цифровых инструментов.

Современная сущность, функции и классификация кредитных операций российских банков

В своей фундаментальной сущности, кредитная операция — это отношения между кредитором (банком) и заемщиком, связанные с передачей денежных средств на условиях срочности, возвратности, платности и обеспеченности.

Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям, имеющим кредитный характер, относятся не только выдача кредитов и займов, но и размещение денежных средств от своего имени и за свой счет, а также предоставление гарантий и поручительств.

Классификация кредитных операций

Современная банковская практика и регуляторные требования ЦБ РФ (в частности, Положение № 590-П) диктуют многоуровневую классификацию, критически важную для оценки риска и формирования резервов:

Критерий классификации	Типы операций	Актуальная специфика 2024-2025 гг.
По типу заемщика	Корпоративные, розничные (потребительские), межбанковские.	Рост корпоративного кредитования, связанный с импортозамещением и рефинансированием внешнего долга.
По обеспечению	Обеспеченные (ипотека, залог), необеспеченные (бланковые).	Ужесточение регулирования необеспеченного сегмента через МПЛ для снижения долговой нагрузки граждан.
По срочности	Краткосрочные (до 1 года), среднесрочные, долгосрочные (свыше 5 лет).	Долгосрочные кредиты преобладают в ипотеке и инвестиционном корпоративном кредитовании.
По методу выдачи	Единовременная выдача, кредитные линии (возобновляемые/невозобновляемые).	Активное использование овердрафтов и возобновляемых линий для малого и среднего бизнеса.

Роль кредитных операций в условиях макроэкономической волатильности (2024–2025 гг.)

Современный этап функционирования банковской системы России характеризуется необходимостью адаптации к высоким процентным ставкам и структурным сдвигам.

Влияние жестких денежно-кредитных условий (ДКП)

Центральный банк РФ в 2024 году проводил политику жестких ДКП, направленную на сдерживание инфляции. Высокая ключевая ставка (которая на пике достигала 21% в конце 2024 года, а по состоянию на 07 октября 2025 года составляет 17,00% годовых) оказывает прямое влияние на стоимость кредитных ресурсов для банков и, как следствие, на конечную ставку для заемщиков.

В условиях такой ставки:

1. Розничное кредитование (особенно необеспеченное и ипотека по рыночным условиям) замедляется, поскольку обслуживание долга становится слишком дорогим для значительной части населения.
2. Корпоративное кредитование также замедляется, но продолжает расти за счет крупных инвестиционных проектов, субсидируемых государством, и, что важно, из-за необходимости рефинансирования долга. Компании, ранее использовавшие внешние рынки капитала, теперь вынуждены искать ресурсы внутри страны, что обеспечивает высокий спрос в крупнейших российских банках.

Действующая нормативно-правовая база регулирования кредитных операций (Положение № 590-П)

Актуальная нормативно-правовая база регулирования кредитных операций в РФ основывается на следующих ключевых документах:

1. Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
2. Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3. Инструкция Банка России от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении минимальных обязательных резервных требований» (регулирует ликвидность).
4. Ключевой документ по резервированию: Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

Замена устаревшего регулирования:
Критически важно отметить, что Положение № 590-П (в актуальной редакции от 15.03.2023) полностью заменило ранее действовавшее, но устаревшее Положение Банка России № 254-П от 26.03.2004 г. Положение № 590-П вводит более гибкую и риск-ориентированную методологию оценки кредитного риска и формирования адекватных резервов. Оно является краеугольным камнем в системе надзора, поскольку напрямую влияет на финансовый результат банка, регулируя объем средств, которые банк должен «заморозить» в резервах. Каким образом банки могут оптимизировать этот процесс без ущерба для надежности?

Глава 2. Актуальная структура, динамика и регуляторные особенности кредитного портфеля банков РФ (2023–2025 гг.)

Структура кредитного портфеля российского банковского сектора в 2023–2025 гг. претерпела значительные изменения под влиянием макроэкономических факторов и регуляторных интервенций ЦБ РФ. Анализ динамики демонстрирует четкое замедление розничного сегмента и устойчивый, хотя и более умеренный, рост корпоративного.

Динамика и структура совокупного кредитного портфеля по сегментам (корпоративный, розничный, ипотечный)

Совокупный кредитный портфель банковского сектора показал рекордный рост в 2023 году (более 25%), однако в 2024 году, на фоне жесткой ДКП, темпы замедлились. Прогнозы на 2025 год также указывают на стабилизацию и снижение темпов.

Таблица 1. Динамика и структура кредитного портфеля РФ (2023–2025 гг.)

Сегмент кредитования	Динамика 2023 г.	Динамика 2024 г. (прогноз/факт)	Прогноз темпа роста 2025 г. (ЦБ РФ)
Корпоративное кредитование	~20,7%	17,9%	8–13%
Ипотечное кредитование	Рекордные 35%	10,4% (до 20,1 трлн руб.)	Умеренное замедление
Потребительское (необеспеченное)	Высокий рост (до ужесточения МПЛ)	Замедление из-за МПЛ	-1% до +4%
Общий портфель	> 25%	Умеренный рост	Стабилизация

Анализ сегментов:

1. Корпоративный сегмент:
   Рост корпоративного портфеля остается устойчивым (17,9% в 2024 г.).

   Основной движущей силой является не только традиционный оборотный капитал, но и инвестиционные проекты, связанные с импортозамещением, а также рефинансирование крупного бизнеса, который переориентировался с внешнего на внутренний рынок. Этот сегмент относительно менее чувствителен к повышению ключевой ставки, особенно когда речь идет о льготном проектном финансировании (например, в строительстве жилья).

   Прогноз ЦБ РФ на 2025 год (8–13%) отражает ожидание замедления после ажиотажного роста в предыдущие периоды.

2. Ипотечное кредитование:
   После бурного роста в 2023 году (35%), темпы роста ипотеки резко замедлились в 2024 году, составив всего 10,4%. Это прямое следствие двух факторов: высоких рыночных ставок, делающих ипотеку недоступной без субсидирования, и сворачивания, а также ужесточения условий по программам льготной ипотеки (льготная ипотека занимала до 60% выдач в 2023 году).
3. Потребительское кредитование (необеспеченное):
   Этот сегмент наиболее чувствителен к ужесточению ДКП и, в первую очередь, к макропруденциальным лимитам (МПЛ), введенным ЦБ РФ. Цель регулирования — ограничить кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой (ПДН).

   Прогноз ЦБ РФ на 2025 год (-1% до +4%) указывает на возможную стагнацию или даже небольшое сокращение портфеля, что является прямым результатом регуляторного давления.

Реализация нормативных требований ЦБ РФ по управлению кредитным риском

Основным инструментом оперативного регулирования кредитного риска на уровне отдельного банка является Положение № 590-П. Оно определяет методологию классификации ссуд, исходя из двух ключевых параметров: финансового положения заемщика и качества обслуживания долга.

Классификация ссуд и формирование резервов (Положение № 590-П)

Положение № 590-П устанавливает пять категорий качества ссуд, для каждой из которых банк обязан формировать резервы на возможные потери (РВПС).

Категория качества ссуды	Характеристика	Диапазон размера резерва (% от основного долга)
I. Стандартные	Отсутствие кредитного риска, своевременное исполнение обязательств.	0%
II. Нестандартные	Незначительный кредитный риск, небольшие просрочки (до 30 дней) или ухудшение фин. положения.	От 1% до 20%
III. Сомнительные	Умеренный кредитный риск, просрочка 31–90 дней или существенное ухудшение фин. положения.	От 21% до 50%
IV. Проблемные	Высокий кредитный риск, просрочка 91–180 дней, требуются меры по взысканию.	От 51% до 99%
V. Безнадежные	Вероятность невозврата близка к 100%, просрочка более 180 дней.	100%

Механизм Портфеля Однородных Ссуд (ПОС)

Для стандартизированных и массовых видов кредитования (например, потребительские кредиты, автокредиты, ипотека) банки могут использовать упрощенный подход, формируя Портфель однородных ссуд (ПОС), согласно п. 1.5 Положения № 590-П.

Вместо индивидуальной оценки каждой ссуды, кредиты объединяются в ПОС, если они обладают сходными характеристиками риска (целевое назначение, сумма, уровень обеспечения, срок).

Резерв по ПОС рассчитывается на основе статистических данных по фактическим потерям, что значительно снижает операционные расходы банка, но требует более жесткого статистического обоснования методологии.

Количественная оценка эффекта макропруденциального регулирования

Макропруденциальная политика (МПП) ЦБ РФ стала главным фактором, формирующим структуру розничного кредитования в 2024–2025 гг.

МПЛ и ПДН:

С 2023 года ЦБ РФ активно использует макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые ограничивают долю выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

ПДН рассчитывается как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу.

Количественный результат:

Ужесточение МПЛ в 2024–2025 гг. привело к впечатляющему снижению рискованного кредитования. Доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с ПДН > 50% (наиболее рискованный сегмент) снизилась:

• Во II квартале 2023 года: около 60%
• Во II квартале 2025 года: около 22%

Это падение более чем в 2,7 раза свидетельствует о высокой эффективности МПП как инструмента сдерживания закредитованности и снижения системного риска. Кроме того, данная статистика позволяет банкам точнее прогнозировать качество своего портфеля и снижать операционные расходы, связанные с взысканием просроченной задолженности.

Глава 3. Инновационные методики управления кредитным риском и перспективные направления развития

Современный этап развития кредитных операций неразрывно связан с цифровой трансформацией. Банки вкладывают значительные ресурсы в IT-технологии и искусственный интеллект (ИИ), рассматривая их как критический фактор конкурентоспособности и эффективный инструмент снижения кредитного риска в условиях высокой волатильности.

Применение передовых IT-технологий и ИИ в оценке кредитного риска

Традиционные методы оценки кредитного риска основаны на классических статистических моделях, таких как логистическая регрессия, которые позволяют рассчитать ключевые метрики, соответствующие требованиям Базель III:

• PD (Probability of Default): Вероятность дефолта заемщика в течение определенного периода.
• LGD (Loss Given Default): Потери, которые понесет банк в случае дефолта (учитывает стоимость обеспечения).

Интеграция ИИ и ML-моделей

В 2024–2025 гг. ведущие российские банки активно переходят от классических моделей к более сложным алгоритмам машинного обучения (ML) и нейросетям. Это вызвано необходимостью обрабатывать не только структурированные, но и огромные объемы неструктурированных данных (Big Data) — транзакции, социальные медиа, поведение в приложении.

Особое внимание уделяется:

1. Трансформерные нейросети: Эти модели, изначально разработанные для обработки естественного языка (NLP), доказали свою эффективность и в финансовом скоринге. Они способны выявлять неочевидные связи между сотнями параметров заемщика, улавливая сложную динамику его финансового поведения, что недоступно традиционной регрессии.
2. Метрика Gini: Качество любой скоринговой модели измеряется ее дискриминирующей способностью — насколько точно модель может разделить «хороших» и «плохих» заемщиков. Ключевой метрикой для этого служит коэффициент Gini.

Модель оценки риска	Характеристика	Преимущества
Логистическая регрессия	Линейный, интерпретируемый подход.	Простота, соответствие регуляторным требованиям.
Трансформерные нейросети	Нелинейный, глубокий анализ Big Data.	Значительное повышение коэффициента Gini, лучшая точность прогнозирования дефолта.

Применение трансформерных нейросетей позволяет повысить коэффициент Gini, что напрямую конвертируется в снижение ошибочных кредитных решений, уменьшение резервов и рост прибыли. ИИ также незаменим в автоматизации стресс-тестирования, позволяя быстро моделировать сценарии макроэкономического шока и корректировать кредитную политику. Разве не является способность быстро адаптировать кредитную политику к меняющимся условиям главной гарантией финансовой устойчивости в наше время?

Влияние цифровизации на развитие кредитных продуктов (СБП)

Цифровизация не только улучшает скоринг, но и трансформирует сам процесс выдачи кредита. Ключевым драйвером здесь выступает Система быстрых платежей (СБП), разработанная ЦБ РФ.

Роль СБП:

СБП, изначально предназначенная для мгновенных переводов между физическими лицами, активно расширяет свое влияние на B2C и C2B сегменты. В 2024 году через СБП было проведено 13,4 млрд операций на сумму 69,5 трлн рублей, что доказывает ее масштабное принятие.

Развитие кредитных продуктов через СБП:

Бурный рост сегмента P2B-платежей (платежи физлиц в адрес бизнеса) через СБП создает идеальную инфраструктуру для новых цифровых кредитных продуктов:

• Микрокредиты в точке продажи (POS-кредитование): Возможность мгновенной выдачи небольших кредитов или оплаты частями (BNPL — Buy Now, Pay Later) с использованием QR-кодов и мгновенного зачисления средств на счет продавца через СБП.
• Рост P2B/C2B: Во II квартале 2025 года количество операций по оплате товаров и услуг через СБП выросло на 60%, а их объем — на 40% по сравнению с 2024 годом. Этот рост сигнализирует о готовности рынка к интегрированным финансовым продуктам, где кредит становится не отдельной услугой, а встроенной функцией платежного процесса.

Основные проблемы и стратегические направления развития кредитования

Несмотря на рекордную прибыль банковского сектора в 2024 году (3,8 трлн рублей), перед кредитным рынком стоят серьезные вызовы, определяющие его развитие на ближайшие годы. Необходимо сосредоточиться на углубленной аналитике и ИИ.

Ключевые проблемы:

1. Закредитованность населения: Несмотря на эффективность МПЛ, проблема высокой долговой нагрузки в розничном сегменте остается острой, требуя постоянного регуляторного контроля.
2. Риски крупных кор��оративных заемщиков: Концентрация капитала в СЗКО и рост кредитования крупного бизнеса с высокой долговой нагрузкой создают риск «эффекта домино» в случае дефолта системообразующих компаний.
3. Необходимость адаптации к новому регуляторному арбитражу: Ужесточение требований по капиталу и резервированию (например, планируемое введение надбавок для СЗКО) требует от банков постоянной корректировки бизнес-моделей и поиска путей оптимизации регуляторного капитала.

Заключение

Исследование «Кредитные операции банков на современном этапе» показало, что период 2024–2025 гг. является временем структурной трансформации, определяемой жесткой денежно-кредитной политикой и глубокой цифровизацией.

Синтез ответов на ключевые исследовательские вопросы:

1. Роль и классификация: Кредитные операции сохраняют свою ключевую роль, но их структура искажена высокой концентрацией капитала в 12 СЗКО (около 79% активов) и необходимостью рефинансирования корпоративного долга внутри страны.
2. Динамика кредитного портфеля: Наблюдается четкое замедление розничных сегментов (темп роста ипотеки упал до 10,4% в 2024 г.) на фоне устойчивого, хотя и умеренного, роста корпоративного кредитования (прогноз 8–13% на 2025 г.).
3. Регуляторные требования: Ключевым документом является Положение № 590-П (взамен устаревшего 254-П), которое устанавливает строгие правила классификации ссуд (I–V категории) и резервирования (например, II категория — от 1% до 20%).

   Банки обязаны самостоятельно устанавливать лимиты для филиалов в рамках внутренней системы управления рисками.

4. Инновации и управление риском: Эффективность оценки риска критически зависит от внедрения ИИ. Передовые методы, такие как трансформерные нейросети, используются для повышения дискриминирующей способности (коэффициент Gini), превосходя традиционные модели (PD/LGD).
5. Проблемы и перспективы: Главными проблемами остаются закредитованность населения (которую ЦБ РФ успешно снижает: доля кредитов с ПДН > 50% упала с 60% до 22% во II кв. 2025 г.) и риски, связанные с концентрацией корпоративного долга. Перспективы развития лежат в области углубленной аналитики, а также интеграции кредитных продуктов в цифровые платежные системы, такие как СБП.

Практическая значимость работы:

Данное исследование имеет высокую практическую значимость для кредитных организаций, поскольку предоставляет актуальные данные и методологические ориентиры. Банкам необходимо сосредоточиться на:

• Усилении риск-менеджмента: Инвестирование в ИИ-модели для более точного прогнозирования дефолтов и оптимизации резервов в соответствии с требованиями 590-П.
• Гибкой кредитной политике: Постоянная корректировка лимитов и ставок в соответствии с динамикой ключевой ставки ЦБ РФ (17,00% на 07.10.2025) и регуляторными ограничениями (МПЛ).
• Цифровой интеграции: Развитие кредитных продуктов, интегрированных с СБП, для захвата быстрорастущего рынка мгновенных P2B/C2B платежей.

Только комплексный подход, сочетающий строгое следование актуальным регуляторным требованиям с активным внедрением инновационных технологий, позволит российским банкам эффективно управлять кредитным риском и поддерживать финансовую стабильность в условиях продолжающейся структурной трансформации экономики.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 10.07.2023) «О банках и банковской деятельности».
2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3. Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П (ред. от 15.03.2023) «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной задолженности».
4. Инструкция ЦБ РФ от 01.10.2024 N 215-И «О порядке проведения контрольного мероприятия в отношении кредитной организации».
5. Указание Банка России от 12.04.2021 N 5775-У «О порядке открытия, закрытия, приостановления и возобновления деятельности, а также изменения места нахождения дополнительных офисов кредитной организации».
6. Апель А.Л. Основы банковской деятельности. – СПб.: Питер, 2005.
7. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. – М.: Финстатинформ, 2006.
8. Балабанова И. Т. Банки и банковское дело: Учебник. – СПб.: Питер, 2006.
9. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2007.
10. Банковское дело и финансирование инвестиций / под ред. Н. Брука. – Всемирный банк реконструкции и развития, 2006. – Т. II. Часть 1.
11. Гаврин Д.А. Актуальные вопросы регулирования банковской деятельности. – М.: Статут, 2006.
12. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2007.
13. Жарковская Е. П. Банковское дело: Учебник. – М.: Омега-Л, 2006.
14. Завалеев В.В. Банковское дело. – М.: Спарк, 2003.
15. Комментарий к Закону «О банках и банковской деятельности» / Под ред. Фоминой О.Е. – М.: Фонд «Правовая культура», 2004.
16. Коробова Г.Г. Банковское дело. – М.: Экономистъ, 2005.
17. Костерина Т.М. Банковское дело. – М.: Экономистъ, 2006.
18. Кравцова Г.И., Василенко Н.К. Организация деятельности коммерческого банка. – Мн.: БГЭУ, 2007.
19. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка. -М.: Статут, 2007.
20. Мордвинов Н. С. Избранные произведения. – М.: Бек, 2004.
21. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ДИС, 2007.
22. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2006.
23. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. – М.: Дело, 2005.
24. Руководство по кредитному менеджменту / Под ред. Б.Эдвардса. – М.: Инфра-М, 2007.
25. Семибратова О.И. Банковское дело. – М.: Академия, 2006.
26. Арсланбеков-Федоров А.А. Стоимостной анализ коммерческого банка: операционно-структурный аспект // Банковское дело. – 2006. – №4.
27. Банковская наука: состояние и перспективы развития // Деньги и кредит. — 2006. — №4.
28. Вержбицкая П.В., Маллабаев Н.Т. Анализ финансового состояния банков-контрагентов // Банковское дело. – 2005. – №7.
29. Волошин И.В. Анализ денежных потоков коммерческого банка // Банковское дело. – 2006. – №9.
30. Едронова В.Н., Бахтин Д.В. Стимулирование повышение спроса на кредитные услуги банков // Финансы и кредит. – 2006. – №12.
31. Захаров В.С. Коммерческие банки: проблемы и пути развития // Деньги и кредит. – 2007. – №2.
32. Тимофеева З.А. Аналитическая работа в коммерческом банке // Деньги и кредит. – 2007. – №2.
33. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР (Обзор, дата отсечения данных – 10.03.25) // Банк России. URL: https://cbr.ru/
34. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР (Обзор, дата отсечения данных – 01.12.24) // Банк России. URL: https://cbr.ru/
35. КОРОТКО О ГЛАВНОМ — Банк России (Итоги работы за 2024 год) // Банк России. URL: https://cbr.ru/
36. Обзор операций, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций // Банк России. URL: https://cbr.ru/
37. СБП: основные показатели // Банк России. URL: https://cbr.ru/
38. Трансформация системы управления рисками с использованием ИИ в финансовых организациях // Банк России. URL: https://cbr.ru/
39. В России в 2024 году темп роста портфеля ипотечных кредитов банков упал в 2,8 раза // Interfax.ru. URL: https://www.interfax.ru/
40. ЦБ РФ включил банк «ДОМ.РФ» в список системно значимых кредитных организаций // Interfax.ru. URL: https://www.interfax.ru/
41. Как оценить кредитные риски с помощью трансформерной нейросети и зачем это нужно // ibs.ru. URL: https://ibs.ru/
42. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // rea.ru. URL: https://rea.ru/
43. Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2024 года: обреченные на концентрацию // raexpert.ru. URL: https://raexpert.ru/
44. Рекордная прибыль и ипотечный бум: ЦБ рассказал, каким получился 2023 год для банков // t-j.ru. URL: https://t-j.ru/
45. Розничное и корпоративное кредитование в России в августе 2024 г. // tbank.ru. URL: https://tbank.ru/
46. Рынок банковских услуг в России: итоги 2023 и прогнозы // Frank RG. URL: https://frankrg.com/
47. Доля топ-10 банков впервые превысила 80% в активах — «Эксперт РА» // frankmedia.ru. URL: https://frankmedia.ru/
48. Ответ Банка России (ДБРА) относительно применения Положения № 590-П (от 22.08.2024) // asros.ru. URL: https://asros.ru/
49. Применение методов искусственного интеллекта в системе риск-менеджмента банка // cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/
50. Тайна «золотого ключика»: девять главных трендов на банковском рынке в 2024 году // nbj.ru. URL: https://nbj.ru/
51. Двойной удар. Российский банковский сектор: прогноз на 2024 год // Фонд Росконгресс. URL: https://roscongress.org/
52. Российские банки: финансовые итоги 2024 года // Finversia (Финверсия).

    URL: https://finversia.ru/