Оптимизация процессов кредитования физических лиц в ЗАО «МТБанк» в условиях регуляторных новаций Республики Беларусь

метки: Кредит, Мтбанк, Скоринг, Глава, Работа, Внедрение, Регуляторный, Охлаждение

Стремительное развитие розничного кредитования в Республике Беларусь, обусловленное цифровизацией банковских услуг и растущим спросом населения, ставит перед коммерческими банками задачу не только наращивания объемов, но и обеспечения устойчивости кредитного портфеля. В условиях постоянно меняющегося регуляторного ландшафта, включая недавнее введение ограничения Показателя Долговой Нагрузки (ПДН) и принятие нового Закона о потребительском кредите, оптимизация внутренних процессов становится не просто конкурентным преимуществом, а критической необходимостью.

По итогам 2023 года ЗАО «МТБанк» продемонстрировало высокую эффективность, достигнув рентабельности активов (ROA) в размере 4,4%, что на 1,3 процентного пункта превысило запланированный стратегией уровень. Этот показатель, наряду с приростом кредитного портфеля физических лиц на 35,9% за тот же год, подчеркивает высокую динамику развития банка в розничном сегменте, но одновременно актуализирует необходимость управления возрастающими рисками.

Объект исследования — процессы кредитования физических лиц в банковской системе Республики Беларусь.
Предмет исследования — комплекс организационных, методических и технологических решений по оптимизации процессов кредитования в ЗАО «МТБанк».
Цель работы — разработка и обоснование комплекса практических рекомендаций по оптимизации процессов кредитования физических лиц в ЗАО «МТБанк» на основе глубокого анализа теоретических основ, правовой базы и текущей практики кредитных отношений.

Для достижения поставленной цели работа структурирована в соответствии с логикой научного исследования:

1. Глава 1 посвящена теоретическим и правовым основам, закладывающим фундамент для практического анализа.
2. Глава 2 содержит детальный финансовый и операционный анализ деятельности ЗАО «МТБанк», выявляя существующие проблемы и факторы риска.
3. Глава 3 предлагает конкретные, экономически обоснованные рекомендации по совершенствованию кредитной деятельности.

В работе использовались методы системного анализа, факторного анализа (метод цепных подстановок для оценки эффективности), статистического наблюдения и экспертных оценок, с опорой на актуальные нормативно-правовые акты Республики Беларусь и официальную отчетность ЗАО «МТБанк».

Глава 1. Теоретико-правовые основы и принципы розничного кредитования

Сущность, функции и классификация банковского кредита в национальной практике

Банковский кредит является ключевым элементом финансовой системы и представляет собой экономические отношения между кредитором и заемщиком, связанные с предоставлением денежных средств на условиях срочности, возвратности и платности. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, а именно статьей 137 Банковского кодекса Республики Беларусь (БК РБ), банковский кредит определяется как денежные средства (кредит), которые банк (кредитодатель) обязуется предоставить другому лицу (кредитополучателю) на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им. Устойчивость и безопасность кредитования напрямую зависят от строгого соблюдения этих условий.

Кредитование сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь: ...

... всестороннее изучение принципов, механизмов и эффективности кредитования сельскохозяйственных предприятий в системе финансовых отношений Республики Беларусь, а также анализ путей совершенствования данного ... жизнеспособность и развитие сельскохозяйственных предприятий. Понятие и функции кредита в аграрной экономике Кредит, в своей экономической сущности, представляет собой систему экономических ...

Классические принципы кредитования

Методологическая основа кредитования строится на пяти классических принципах, обеспечивающих его устойчивость и безопасность:

1. Срочность: Кредит предоставляется на определенный, заранее оговоренный срок.
2. Возвратность: Обязательство заемщика вернуть основную сумму долга в полном объеме.
3. Платность: Пользование кредитом осуществляется на возмездной основе, выражающейся в уплате процентов.
4. Обеспеченность: Наличие гарантий возврата кредита (залог, поручительство, гарантия), хотя в потребительском кредитовании этот принцип часто реализуется через страхование или другие формы снижения риска.
5. Целевая направленность: Использование кредита на цели, строго определенные кредитным договором (актуально для целевых кредитов).

В контексте потребительского кредитования физических лиц, законодательство РБ вводит существенные ограничения, защищающие заемщика. Например, кредитование физических лиц осуществляется исключительно в белорусских рублях, за исключением индивидуальных предпринимателей. Кроме того, БК РБ устанавливает запрет на взимание кредитодателем каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование кредитом, что повышает прозрачность кредитного процесса для конечного потребителя.

Анализ современного нормативно-правового поля Республики Беларусь, регулирующего потребительское кредитование

Правовое регулирование кредитных отношений в Беларуси долгое время основывалось на общих положениях Гражданского и Банковского кодексов. Однако с учетом быстрого роста сегмента и необходимости защиты прав потребителей, регулятор активно вносит коррективы, устраняя существовавшие правовые «узкие места».

Новейшие регуляторные требования

Ключевым изменением, радикально влияющим на практику розничного кредитования, стало принятие Закона Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 62-З «О потребительском кредите и потребительском микрозайме». Этот закон вводит ряд новаций, которые банки обязаны имплементировать:

Регуляторная Новация	Суть изменения	Дата вступления в силу	Влияние на ЗАО «МТБанк»
Ограничение ПДН	Введение максимального уровня Показателя Долговой Нагрузки (ПДН) для физических лиц, который не должен превышать 40%.	Ноябрь 2025 г.	Ограничение выдачи кредитов высокозакредитованным клиентам, замедление темпов роста портфеля.
Обязательная оценка кредитоспособности	Строго регламентированный порядок расчета ПДН и Показателя Обеспеченности Кредита.	С 15 января 2024 г. (порядок расчета)	Требует пересмотра скоринговых моделей и включения расчета ПДН в автоматизированные процессы.
«Период охлаждения»	Введение «дня тишины», то есть периода, в течение которого заемщик может отказаться от получения кредита без штрафных санкций.	С 22 ноября 2025 г.	Увеличивает операционные риски (неопределенность) и требует доработки процедур оформления и аннулирования договоров.
Право на досрочное погашение	Заемщик имеет право досрочно погасить кредит полностью или частично с уплатой процентов только за фактический срок пользования, без предварительного уведомления кредитодателя.	Действующая норма БК РБ	Снижает прогнозируемость процентного дохода банка.
Запрет на ограничение выбора	Банк не имеет права ограничивать кредитополучателя в выборе страховой организации и исполнителя оценки.	Действующая норма БК РБ	Исключает возможность навязывания аффилированных услуг, повышая конкурентность на рынке.

Эти требования направлены на снижение системного кредитного риска в стране и защиту населения от чрезмерной долговой нагрузки, что, в свою очередь, замедляет темпы потребительского кредитования (во II квартале 2025 г. прирост задолженности физлиц по потребкредитам составил 297 млн руб. против 539,5 млн руб. в I квартале) и требует от ЗАО «МТБанк» превентивной адаптации своей бизнес-модели, обеспечивая соблюдение баланса между ростом и безопасностью.

Глава 2. Анализ кредитного портфеля и выявление проблемных зон в ЗАО «МТБанк»

Динамика и структура кредитного портфеля физических лиц ЗАО «МТБанк»

ЗАО «МТБанк» традиционно занимает сильные позиции в розничном сегменте, что подтверждается его высокой ориентацией на кредитование физических лиц. Анализ кредитного портфеля показывает, что доля кредитов физическим лицам в общем кредитном портфеле банка составляла от 37,62% до 45,39% в период 2019–2021 гг., что значительно выше, чем в среднем по банковской системе, и демонстрирует стратегический приоритет розничного направления.

Динамика роста портфеля

Высокая эффективность работы банка подтверждается значительным абсолютным приростом:

• По итогам 2023 года ЗАО «МТБанк» заняло 2-е место по объему потребительского кредитования среди банковской системы Республики Беларусь.
• Прирост кредитного портфеля физических лиц за 2023 год составил 35,9%, что в абсолютном выражении равно 217,7 млн BYN.

Такой агрессивный рост является результатом успешной продуктовой политики, в частности, развития карточных продуктов и рассрочек. Однако быстрый прирост всегда сопряжен с риском, что в портфель могут попасть менее качественные заемщики, особенно в условиях макроэкономической нестабильности.

Оценка эффективности и финансовой устойчивости кредитной деятельности

Эффективность кредитной деятельности ЗАО «МТБанк» может быть оценена через призму ключевых финансовых коэффициентов, демонстрирующих как доходность, так и качество активов.

Рентабельность активов (ROA) и качество портфеля (NPL)

Показатель	Значение ЗАО «МТБанк» (2023 г.)	Среднее значение по сектору РБ (Ориентировочно)	Оценка
Рентабельность активов (ROA)	4,4%	~3,0% — 3,5%	Высокая эффективность, превышение стратегического плана на 1,3 п.п.
Доля проблемной задолженности (NPL) по потребкредитам	0,4% (На июль 2025 г.)	~0,4% — 1,0%	Чрезвычайно низкий уровень риска, свидетельствующий о консервативной или высокоэффективной системе скоринга.

Высокая рентабельность (ROA 4,4%) свидетельствует о том, что кредитные операции, являющиеся наиболее доходной статьей в структуре активов белорусских банков (удельный вес требований к резидентам на 01.12.2023 составлял 86,3%), формируют значительную чистую прибыль. Низкий уровень NPL (0,4%) по потребительским кредитам подтверждает, что, несмотря на агрессивный рост, ЗАО «МТБанк» сохраняет высокое качество кредитного портфеля. Это также отражает общую ситуацию в Беларуси, где доля просроченной задолженности исторически удерживается на низком уровне благодаря жесткому контролю Нацбанка (при целевом показателе до 10% необслуживаемых активов).

Операционный анализ и выявление «узких мест» в процессе кредитования

Операционный анализ показывает, что ЗАО «МТБанк» активно использует инновационные подходы для привлечения клиентов.

Инновационные продукты как конкурентное преимущество

Одним из наиболее ярких примеров является внедрение уникальной для рынка системы P2P-рассрочки «Куфар Рассрочка» на базе карты «Халва» совместно с площадкой Куфар. Эта система, запущенная в 2018 году, позволяет покупателю получить беспроцентную рассрочку при покупке у физического лица, а продавец получает всю сумму сразу (за вычетом комиссии до 21%).

Это не только расширяет продуктовую линейку, но и позволяет банку получать не только процентный, но и комиссионный доход.

Выявление «узких мест»

Основное «узкое место» в операционном процессе ЗАО «МТБанк» сегодня связано не с текущим качеством портфеля, а с неизбежной адаптацией к будущим регуляторным требованиям. Как банку сохранить темпы роста, когда регулятор вводит жесткие лимиты?

1. Проблема 1: Влияние ПДН на модель «Халва» и рассрочку. Продукты с рассрочкой, хотя и являются беспроцентными для клиента, все равно учитываются как долговая нагрузка. Ограничение ПДН на уровне 40% с ноября 2025 года резко сократит потенциальную базу клиентов, пользующихся картами рассрочки, если банк не сможет эффективно интегрировать предварительный расчет ПДН в свои маркетинговые и скоринговые модели.
2. Проблема 2: Риски операционных потерь из-за «периода охлаждения». Введение «дня тишины» требует от банка пересмотра процесса выдачи. Необходима гарантия, что средства не будут фактически перечислены/выданы до истечения периода, что может замедлить процесс выдачи и увеличить операционные издержки.

Анализ макроэкономических и регуляторных факторов риска

Кредитная деятельность ЗАО «МТБанк» подвержена двум основным группам рисков: макроэкономическим и регуляторным.

Макроэкономическое давление

Ключевой макроэкономической проблемой, влияющей на качество кредитного портфеля, является несоответствие доходов населения уровню цен. Это создает постоянное давление на финансовое состояние заемщиков и, при отсутствии эффективной превентивной оценки, может привести к росту задолженности по кредитам физических лиц. Исторически, ухудшение качества кредитного портфеля и рост проблемных кредитов в банках, а также макроэкономические риски, приводили к негативным действиям международных рейтинговых агентств (например, понижение S&P Global суверенного рейтинга Беларуси до уровня CCC в марте 2022 г.).

Регуляторный шок (Ноябрь 2025 г.)

Наиболее существенный фактор риска — это резкое ужесточение условий кредитования с ноября 2025 года, связанное с ограничением ПДН до 40%. Если банк сохранит текущие методики оценки, он столкнется с замедлением темпов роста портфеля (как это уже наблюдалось во II квартале 2025 г.) и необходимостью отказывать большому числу потенциальных клиентов, что напрямую повлияет на доходы. Для банка, который демонстрирует агрессивный рост (35,9% в 2023 г.), любое искусственное ограничение роста требует срочного поиска новых, менее рискованных сегментов или совершенствования внутренней аналитики. Регуляторные изменения требуют, чтобы ЗАО «МТБанк» не просто следовал букве закона, но и превентивно интегрировал эти требования в свои технологические процессы, чтобы сохранить высокую рентабельность, обеспечивая при этом низкий уровень NPL.

Глава 3. Разработка и экономическое обоснование комплекса рекомендаций по оптимизации

Учитывая высокую степень регуляторных рисков, связанных с введением ограничения ПДН и «периода охлаждения», комплекс рекомендаций для ЗАО «МТБанк» должен быть сфокусирован на технологической превенции риска и адаптации продуктовой линейки.

Совершенствование методики оценки кредитоспособности на основе скоринговых систем

Основным технологическим инструментом, используемым белорусскими банками для оценки кредитоспособности, является скоринговая система. Национальный банк РБ еще с 2015 года предложил банкам общую модель, построенную на данных Кредитного регистра, использующую 25 параметров кредитной истории.

Рекомендация 1: Превентивная интеграция ПДН в скоринговую модель

Для ЗАО «МТБанк» критически важно перейти от постфактумного соблюдения нормы ПДН к ее превентивной интеграции в анкетирование и скоринговые карты на этапе подачи заявки. Цель: Автоматизированное отсечение клиентов, чей ПДН превысит 40% (или внутренний целевой лимит, например, 35%), до того, как будет затрачено время оператора на детальную проверку. Совершенствование скоринга является ключевой мерой оптимизации, позволяющей достичь доходности при контролируемом уровне рисков за счет автоматизированной и объективной оценки кредитоспособности.

Механизм реализации:

1. Расширение анкетных данных: Включение в электронную форму заявки полей для более точного определения всех текущих обязательств заемщика (включая рассрочки по карте «Халва») и всех источников дохода.
2. Модификация скоринговой карты: Разработка нового блока весовых коэффициентов, в котором высокий расчетный ПДН (на основе Кредитного регистра и заявленных данных) будет автоматически приводить к критически низкому баллу.
3. Использование машинного обучения (ML): Применение ML-моделей для прогнозирования потенциального ПДН клиента в зависимости от запрашиваемой суммы кредита. Это позволит банку предлагать заемщику меньшую, но более безопасную сумму, не нарушая регуляторных норм.

Продуктовые и организационные рекомендации по диверсификации портфеля

Высокая зависимость ЗАО «МТБанк» от розничного кредитования и инновационных, но высокорисковых продуктов (как P2P-рассрочка) требует повышения гибкости и адаптивности внутренних процедур.

Рекомендация 2: Усиление контроля рисков P2P-продуктов

Система «Куфар Рассрочка» уникальна, но несет повышенные риски из-за отсутствия традиционного залогового обеспечения.

• Дифференцированный скоринг: Внедрить отдельный, более строгий скоринг для P2P-транзакций, учитывающий не только кредитную историю покупателя, но и частоту пользования рассрочкой и общую сумму текущих лимитов.
• Увеличение комиссии для рисковых продавцов: Пересмотреть политику комиссионного вознаграждения, взимаемого с продавца (до 21%), привязав его к оценке риска конкретной сделки (например, при продаже дорогостоящих товаров с высокой вероятностью мошенничества).

Рекомендация 3: Организационная адаптация к «периоду охлаждения»

Введение «дня тишины» требует, чтобы банк гарантировал, что средства не будут выданы, пока заемщик не подтвердит свое намерение или не истечет установленный период.

• Процедура «Электронного холдирования»: Разработать внутренний регламент, согласно которому одобренная сумма кредита «холдируется» на внутреннем счете, но не перечисляется клиенту до истечения «периода охлаждения» (24 часа или более).
• Цифровой отказ: Обеспечить удобный и быстрый механизм аннулирования кредитного договора через мобильное приложение или интернет-банкинг, чтобы минимизировать операционные затраты, связанные с обработкой отказов.

Расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения оптимизационных мероприятий

Экономический эффект (Э) от оптимизационных мероприятий (например, повышения точности скоринга и снижения доли проблемной задолженности — NPL) определяется как разница между полученными дополнительными доходами и/или сэкономленными затратами и расходами на внедрение. Общая формула экономического эффекта имеет вид:

Э = ( ΔДохП - ΔИздОП ) - ИВНЕДР

Где:

• Э — ожидаемый экономический эффект от внедрения;
• ΔДохП — изменение процентного дохода (за счет более точного ценообразования риска);
• ΔИздОП — снижение операционных издержек (за счет автоматизации и снижения работы с просрочкой);
• ИВНЕДР — инвестиции (затраты) на внедрение проекта (модернизация IT-систем, обучение персонала).

Примерный расчет эффекта от снижения доли NPL

Предположим, что внедрение усовершенствованной скоринговой модели (Рекомендация 1) позволит ЗАО «МТБанк» превентивно снизить потенциальный рост NPL, который мог бы возникнуть из-за макроэкономического давления и выдачи кредитов клиентам с высоким ПДН.

Исходные данные (Гипотетические, но основанные на фактах):

• Объем кредитного портфеля физических лиц (П_ФЛ) на конец 2025 года (ожидаемый): 850 млн BYN.
• Текущий NPL: 0,4%.
• Средняя ставка по кредитам (доходность активов): 18%.
• Средние потери банка от 1% проблемной задолженности (включая резервирование и судебные издержки): 0,6% от объема портфеля.
• Прогнозируемое снижение NPL за счет внедрения нового скоринга: 0,15 п.п. (с 0,4% до 0,25%).
• Затраты на внедрение и отладку скоринга (И_ВНЕДР): 150 000 BYN.
• Снижение операционных издержек (обработка просрочки) (ΔИзд_ОП): 50 000 BYN.

1. Расчет предотвращенных потерь от NPL (ΔДох_П):
   Улучшение качества портфеля на 0,15 п.п. (850 млн BYN × 0,0015 = 1,275 млн BYN).
   Предотвращенные потери: 1,275 млн BYN × 0,006 = 7 650 BYN (экономия на резервировании и списании).
2. Экономия на операционных издержках:
   ΔИзд_ОП = 50 000 BYN.
3. Расчет общего экономического эффекта:

Э = (7 650 BYN + 50 000 BYN) - 150 000 BYN

Э = 57 650 BYN - 150 000 BYN

В данном гипотетическом расчете, несмотря на положительный эффект в виде снижения потерь и операционных издержек, первоначальный чистый эффект может быть отрицательным (-92 350 BYN), что означает, что окупаемость инвестиций (И_ВНЕДР) наступит не сразу, а в течение последующих периодов (например, 2–3 лет).

Важно, однако, помнить: для коммерческих банков оценка эффективности кредита связана с показателями процентной маржи и спреда. Главный эффект от нового скоринга — не только снижение потерь, но и сохранение возможности выдавать кредиты новым, более качественным заемщикам, что поддерживает высокую рентабельность (ROA 4,4%) и позволяет ЗАО «МТБанк» удержать свою долю на рынке, несмотря на ужесточение регуляторных требований.

Заключение

Проведенный анализ подтверждает, что ЗАО «МТБанк» занимает прочные позиции в сегменте розничного кредитования Республики Беларусь, о чем свидетельствует его второе место по объему потребкредитования и высокая рентабельность активов (ROA 4,4% в 2023 г.) на фоне минимальной доли проблемной задолженности (NPL 0,4%).

Банк эффективно использует инновационные инструменты, такие как P2P-рассрочка «Куфар Рассрочка».

Однако основной риск для дальнейшей успешной деятельности ЗАО «МТБанк» связан не с внутренними операционными сбоями, а с новейшими регуляторными новациями, в частности, с введением с ноября 2025 года ограничения Показателя Долговой Нагрузки (ПДН) на уровне 40% и Закона № 62-З о потребительском кредите. Эти меры, призванные снизить системный риск, неизбежно приведут к замедлению темпов роста кредитного портфеля и потребуют немедленной адаптации бизнес-процессов.

Достижение цели работы подтверждается следующими выводами:

1. Теоретико-правовая основа розничного кредитования в РБ претерпевает кардинальные изменения, требуя от банков внедрения обязательной оценки ПДН и соблюдения «периода охлаждения», что выступает ключевым фактором, определяющим вектор оптимизации.
2. Анализ кредитного портфеля показал высокую эффективность и низкий риск, но выявил «узкие места», связанные с необходимостью превентивного учета будущих регуляторных ограничений, которые могут подорвать конкурентные преимущества банка в рассрочных продуктах.
3. Комплекс разработанных рекомендаций сфокусирован на технологической превенции риска:
   • Совершенствование скоринговой системы путем превентивной интеграции расчета ПДН на этапе подачи заявки для автоматизированного отсечения рискованных заемщиков.
   • Организационная адаптация процедур выдачи кредитов к требованиям «периода охлаждения» через механизм электронного холдирования средств.
   • Усиление контроля рисков P2P-продуктов через внедрение дифференцированного скоринга для сохранения конкурентного преимущества «Куфар Рассрочки» при контролируемом уровне потерь.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный комплекс мер позволяет ЗАО «МТБанк» не дожидаться наступления регуляторных ограничений, а превентивно модернизировать свои процессы. Это позволит сохранить высокую маржинальность кредитного портфеля, поддержать низкий уровень NPL и обеспечить конкурентное преимущество в условиях ужесточения правил игры на рынке потребительского кредитования Республики Беларусь.

Список использованной литературы

1. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 года № 441-З. Доступ из СПС «Эталон» (право.by).
2. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата (Постановление Национального Банка Республики Беларусь).
3. Харьковец Е. О правилах предоставления кредитов банками Республики Беларусь.
4. Петрушина В.М. Обеспечение возвратности кредитов.
5. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт.
6. Особенности развития кредитования физических лиц в Республике Беларусь // BSU.by.
7. Современная практика разработки скоринговых карт для розничных клиентов в белорусских банках // elibrary.ru.
8. Кредитование физических лиц в Республике Беларусь: проблемы и пути решения // sci-article.ru.
9. Пути совершенствования скоринговой модели банка в Республике Беларусь // cyberleninka.ru.
10. ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТА // vsau.ru.
11. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗАО «МТБанк» за период 2019-2021 гг. // polessu.by.
12. БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО ПРИНЦИПЫ // core.ac.uk.
13. Деньги, кредит, банки // bsatu.by.
14. Информация о ходе реализации Стратегического плана развития ЗАО «МТБанк» на 2022-2024 гг. по итогам работы за 2022-2023 годы // mtbank.by.
15. Годовые отчеты банка — банковская отчетность МТБанка // mtbank.by.
16. Экономический эффект — формула, показатели и оценка экономического эффекта от внедрения // banki.ru.